PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с XLP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или XLP.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и XLP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.50

XLP:

0.45

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.72

XLP:

0.75

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.10

XLP:

1.09

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.41

XLP:

0.75

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.89

XLP:

1.99

Индекс Язвы

^BSE500:

8.80%

XLP:

3.15%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.02%

XLP:

13.25%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

^BSE500:

-9.00%

XLP:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.70% соответственно.

^BSE500

С начала года

-0.13%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-0.05%

1 год

8.43%

5 лет

24.54%

10 лет

12.75%

XLP

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.43%

1 год

5.97%

5 лет

9.94%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и XLP

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...