Сравнение ^BSE500 с XLP

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.