PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с XLP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или XLP.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и XLP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.58%
253.94%
^BSE500
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.22

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.40

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.06

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.19

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.43

XLP:

3.24

Индекс Язвы

^BSE500:

8.56%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

^BSE500:

16.39%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

^BSE500:

-11.03%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.51% против 7.99% соответственно.

^BSE500

С начала года

-2.36%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-3.10%

1 год

4.34%

5 лет

23.84%

10 лет

12.51%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.49%

5 лет

9.48%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSE500: 0.07
XLP: 0.45
Коэффициент Сортино ^BSE500, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSE500: 0.22
XLP: 0.71
Коэффициент Омега ^BSE500, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSE500: 1.03
XLP: 1.09
Коэффициент Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSE500: 0.06
XLP: 0.69
Коэффициент Мартина ^BSE500, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSE500: 0.13
XLP: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.45
^BSE500
XLP

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и XLP

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-2.79%
^BSE500
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP

S&P BSE-500 (^BSE500) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.65% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
7.74%
^BSE500
XLP